Méthode Monte Carlo

Des méthodes modernes de calcul d’incertitudes font appel soit à des combinaisons de variance (Méthode GUM : 1995), soit à des combinaisons de lois de probabilité (Méthode GUM : 2008). Dans ce dernier cas, la génération de lois de probabilité et la combinaison des valeurs issues des lois générées renvoient à l’utilisation de simulations Monte-Carlo. Les simulations Monte-Carlo ont été introduites au lendemain de la seconde guerre mondiale (1947) par Nicholas Metropolis dans le domaine de la physique des particules. L’efficacité de la démarche repose sur la génération de nombres pseudo-aléatoires qui s’appuie dans ce projet sur la publication proposée par Brian Wichmann et David Hill en 1982.